هدف این کتاب، توسعه‌ی روش‌های قدرتمند، دقیق و کارآمد عددی برای قیمت‌گذاری تعدادی از محصولات مشتق در حوزه‌‌ی فاینانس کمّی است. ما بر روی مُدل‌های تک‌عاملی و چندعاملی برای طیف گسترده‌ای از محصولات مشتق همچون اختیار خرید سهام، محصولات با درآمد ثابت، محصولات با نرخ بهره و گزینه‌های 'واقعی' تمرکز می‌کنیم. بدلیل پیچیدگی این محصولات، یافتن راه‌حل‌های دقیق یا نزدیک برای عملکردهای قیمت‌گذاری بسیار سخت است.