این کتاب از طریق گردآوری مجموعه‌ای از کارهای پیشتر منتشرشده، در مورد موضوعات مهم مربوط به ساخت مُدل‌های اقتصاد سنجی صحبت می‌کند که برای توضیح پدیده‌های اقتصادی، پیش‌ بینی نتایج آینده و کارایی سیاست‌ گذاری‌های اقتصادی مفید است. روابط تحلیلی بین مُدل‌های ساختاری اقتصادسنجی پویا و سری‌های زمانی و تجربی MVARMA ،VAR، عملکرد انتقال و مُدل‌های ARIMA با کاربردهای مهم بررسی و ساخت مُدل ایجاد می‌شود. نظریه و کاربردهای این روش‌‌ها برای انواع مدل‌های اقتصادسنجی و پیش‌بینی مشکلات و همچنین آزمایش‌های بیزی و غیربیزی، برآورد انقباض و روش‌های پیش‌بینی ارائه و اعمال می‌شود. در نهایت، تمرکز بر روی اثرات جداسازی دقت پیش‌بینی قرار دارد و مُدل اقتصاد کلان مارشالی که دارای معادلات عرضه، تقاضا و ورود به بخش‌های اصلی اقتصاد است، مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. این نسخه برای متخصصان، دانشگاهیان و دانشجویان به یک اندازه ارزشمند است.